Arbitrage-Trading lebt von Liquidität. Doch was passiert, wenn Marktteilnehmer sich plötzlich zurückziehen, Orderbücher ausdünnen und Spreads explodieren? In diesem Beitrag erkläre ich, wie der Ventario ArbitrageHunter speziell für Phasen geringer Liquidität entwickelt wurde – und warum er gerade dann seine Stärke ausspielt.
Was sind Liquiditätsengpässe?
Liquiditätsengpässe entstehen zum Beispiel durch:
✅ Massive Abflüsse von Börsen (z.B. bei Abhebewellen)
✅ Wartungsarbeiten oder technische Störungen an grossen Plattformen
✅ Panikverkäufe oder Trading-Pausen grosser Marktteilnehmer
✅ Regulierungsmeldungen mit Handelsstopps
Typische Effekte:
- Spreads steigen sprunghaft an
- Orderbuch wird dünn
- Slippage steigt erheblich
- Preisdifferenzen zwischen Börsen nehmen zu
Wie funktioniert der Ventario ArbitrageHunter in solchen Situationen?
Ventario ArbitrageHunter nutzt drei Mechanismen:
- Adaptive Spread-Erkennung
- Der Bot scannt alle verbundenen Börsen in 2-Sekunden-Intervallen.
- Er erkennt, ob die Spreads ausserhalb des Normbereichs liegen.
- Nur Spreads, die signifikant (>0,5%) sind, werden genutzt.
- Risiko-Drosselung
- Automatische Reduktion des Einsatzes pro Arbitrage-Trade.
- Beispiel: Von 1.000 CHF auf 300 CHF pro Order.
- Pausenfunktion bei Illiquidität
- Wenn mehr als 3 fehlgeschlagene Ausführungen innerhalb von 30 Minuten auftreten, pausiert der Bot selbstständig.
Praxisbeispiele
🔹 Case 1 – Wartungsarbeiten Binance Juni 2022
Situation:
Binance deaktivierte kurzfristig Einzahlungen, Liquidität sank.
Preisdifferenzen zu Kraken und Bitfinex stiegen auf bis zu 0,9%.
Ventario ArbitrageHunter Reaktion:
- Spread-Schwelle dynamisch auf 0,6% erhöht
- Einsatz je Trade reduziert
- 4 erfolgreiche Arbitrage-Transaktionen in 2 Stunden
Ergebnis:
Tagesrendite: +3,7%, ohne Verluste.
🔹 Case 2 – Panikverkauf FTX November 2022
Situation:
FTX brach zusammen, tausende Trader zogen Kapital ab.
BTC-Kurse auf FTX bis zu -12% niedriger als auf Binance.
Ventario ArbitrageHunter Vorgehen:
- Spread-Analyse alle 2 Sekunden
- Maximaler Einsatz pro Trade auf 200 CHF reduziert
- Arbitrage nur auf ausgewählten Paaren mit stabiler Ausführung
Ergebnis:
In 48 Stunden +9,1% Nettorendite, keine hängenden Orders.
Dashboard-Einstellungen
Unter Bots > ArbitrageHunter > Einstellungen:
✅ Max. Spread: Standard 0,3%, im Event-Modus bis 1,0%
✅ Max. Einsatz pro Trade: Individuell wählbar
✅ Pausen nach Fehlversuchen: Aktivierbar ab 3 Fehlschlägen
✅ Liquiditätsfilter: Nur Orderbücher mit Mindestvolumen aktiv
Best Practices
✅ Vor geplanten Wartungsfenstern Bots in den Event-Modus setzen
✅ Spreads und Orderbuch-Tiefe regelmässig prüfen
✅ Pausenfunktion immer aktiviert lassen
✅ API-Keys aktuell halten
Häufige Fragen
Frage:
Wie erkenne ich, dass ein Liquiditätsengpass vorliegt?
Antwort:
Im Dashboard sehen Sie Live-Orderbuchdaten und Spread-Indikatoren.
Frage:
Kann ich Arbitrage nur manuell aktivieren?
Antwort:
Nein – Sie können Limits definieren, der Bot arbeitet dann automatisch.
Frage:
Welche Börsen unterstützt ArbitrageHunter?
Antwort:
Binance, Kraken, Bitfinex, Coinbase Pro und weitere.
🟢 Fazit
Liquiditätsengpässe sind keine Katastrophe – sie sind oft die profitabelsten Momente für Arbitrage. Ventario ArbitrageHunter ist genau für diese Phasen konzipiert und zeigt, wie kluge Automatisierung Chancen in schwierigen Marktbedingungen erkennt und nutzt.
